Gestor de Modelos de Capital Económico (Riesgo de Crédito)

Entidad bancaria líder a nivel nacional precisa incorporar un GESTOR/A DE MODELOS DE CAPITAL ECONÓMICO en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:
 

• Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo de crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión. 
• Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging). 
• Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito. 
• Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad. 
• Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos. 
• Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.  
• Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo. 
• Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito. 

Los proyectos que asumirás en la posición estarán vinculados a los modelos de capital económico, de riesgo climático y medioambiental, y a las titulizaciones sintéticas. 
 
JOB PROFILE

• Consulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación. 
• Es capaz de desarrollar e implementar soluciones analíticas (e.g., cuadros de mando, modelos predictivos) para dar respuesta a las necesidades de las casuísticas de negocio de la entidad, de manera holística (i.e., desde el entendimiento del problema hasta la implementación y monitorización). 
• Conoce y utiliza las buenas prácticas en el desarrollo de software y de modelos de machine learning. 
• Es capaz de comunicar los insights/resultados de la solución analítica de una manera clara y estructurada a través de presentaciones y/o cuadros de mando. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Experiencia de 3-4 años en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría.  
• Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…). 
• Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.).
• Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.  

 
COMPETENCIAS CLAVE:  

• Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor. 
• Capacidad de comunicación de las conclusiones de los análisis realizados. 
• Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo. 
• Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados. 
• Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos. 
• Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa. 
• Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.

 
HARD SKILLS

• Sistemas / herramientas para la gestión del riesgo.
• Extracción, transformación y carga de datos (riesgos).
• Data visualization (riesgos).
• Data storytelling (riesgos).
• Metodologías para la colaboración en el desarrollo de código y control de versiones (riesgos).
• Lenguajes de programación (riesgos).
• Soluciones: prestamos/créditos.
• Riesgo de crédito (riesgos).
• Gobierno de la información y calidad del dato (gicd) (riesgos).
• Estadística y modelos descriptivos.
• Normativa y regulación en entornos bancarios.
• Analítica avanzada y modelos predictivos (riesgos).
• Implantación y monitorización de modelos (riesgos).
• Ifrs 9 principios contables (riesgos).
• Normativa de solvencia y guías de la eba/ecb de parámetros de riesgo (riesgos).
• Documentación técnica.