Gestor Métricas de Riesgo de Crédito

Importante Entidad Financiera está buscando cubrir una vacante de Gestor en el equipo de Gestión de Proyectos de Métricas de Riesgo del Departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito.
 
El equipo de gestión de proyectos de métricas de riesgo tiene como misión velar por la tracción y coordinación de los proyectos transversales del departamento en materia de Modelos de Riesgo de Crédito y de las inspecciones supervisoras  así como la gestión y seguimiento de la supervisión de modelos internos y comunicación con el supervisor, entre otros.
 
A continuación damos detalle de los proyectos que asumirá la vacante:
 

• Ejercicios de benchmarking internos y externos. Coordinación benchmarking de la EBA e IRP.
• Coordinación de los proyectos del área y de las inspecciones supervisoras.
• Coordinación de los aspectos de modelos en los informes corporativos como la memoria y el informe de relevancia prudencial.
• Gestión y seguimiento de la supervisión de modelos internos y comunicación con el supervisor.
• Mantenimiento catálogo de modelos.
• Gestión del Comité de Modelos de Riesgo.
• Corporativización de la función de modelos regulados.

 
 
Por tanto, estamos pensando que la candidatura debe estar familiarizada con los conocimientos y parámetros que se desarrollan en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito que a continuación enumeramos:
 

• Mantenimiento y actualización de los Modelos de Riesgo Crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
• Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
• Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del Cuadro de Mando de Modelos de Riesgo de Crédito.
• Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
• Mantenimiento y actualización del modelo de Capital Económico de la Entidad para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
• Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP. Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.
• Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.

 
 
REQUISITOS MÍNIMOS:

• Orientación a resultados.
• Formación con perfil cuantitativo (Económicas, ADE, Ingenierías, Matemáticas, Estadística, …).
• Conocinimiento de las herramientas de office (Excel, Power Point)
• Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
• Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.

COMPETENCIAS CLAVE:
 

• Capacidad de gestión de personas y de proyectos.
• Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.
• Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.
• Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
• Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
• Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.
• Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad